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Risque Alpha

Risque Alpha

Définition de ‘Risque Alpha '

Le risque d'un test statistique que l'hypothèse nulle sera rejetée quand il est effectivement vrai. Ceci est également connu comme une erreur de type I. La meilleure façon de réduire le risque alpha est d'augmenter la taille de l'échantillon à tester avec l'espoir que le plus grand échantillon sera le plus représentatif de la population.

marketingetfinance explique 'Risque Alpha '

Un exemple de risque alpha dans la finance serait si l'on voulait tester l'hypothèse que le rendement annuel moyen sur un groupe d'actions a été supérieur à 10%. Donc, l'hypothèse nulle serait si les rendements étaient égaux ou inférieures à 10%. Afin de tester cette hypothèse, on pourrait compiler un échantillon des rendements des actions dans le temps et régler le niveau de signification. Si, après une vision statistique de l'échantillon, vous constatez que le rendement annuel moyen est supérieur à 10%, vous auriez rejeté l'hypothèse nulle. Mais en réalité, si le rendement moyen était de 6% vous avez fait une erreur de type I. La probabilité que vous avez fait cette erreur dans votre test est le risque alpha. Ce risque alpha pourrait vous conduire à investir dans un groupe d'actions lorsque les rendements ne peuvent pas réellement justifier les risques potentiels.

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