Phénomène de la Volatilité Asymétrique – AVP

Phénomène de la Volatilité Asymétrique – AVP

Définition de ‘Phénomène de la Volatilité Asymétrique – AVP’

Le Phénomène de la Volatilité Asymétrique (parfois connu sous le nom AVP) est un marché dynamique qui montre qu'il ya des niveaux plus élevés de volatilité en période de ralentissement qu’en période de relance du marché. Les facteurs qui causent ce phénomène ont été attribués à plusieurs sources possibles, tels que les effets de levier sur les marchés, les commentaires et les facteurs psychologiques de volatilité des investissements liés à la perception du risque / solde récompense aux différents niveaux du marché.

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L'existence d'une volatilité asymétrique a été largement étudiée et confirmée, mais il n'existe aucun consensus quant aux facteurs du phénomène déterminants les prix. Sa présence joue un rôle important dans la gestion des risques et des stratégies de couverture ainsi que les prix des options. L'un des facteurs des causes de la volatilité asymétrique  qui est difficile à identifier est la séparation de l'ensemble du marché (systématique) des facteurs spécifiques des stocks (idiosyncrasique).

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