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Modèle Barone-Adesi et Whaley

Modèle Barone-Adesi et Whaley

Définition de ‘Modèle Barone-Adesi et Whaley'

Une méthode d'approximation quadratique pour les prix négociés en bourse américaine des options d'achat et de vente sur les produits et matières premières. Le modèle Adesi Barone et Whaley a été publié dans le Journal de Finance en 1987 et est basé sur le modèle de Black-Scholes et le modèle de Merton. Il utilise un actif sous-jacent et la réalisation du taux de coût sur ses principaux entrants. En plus des options sur les matières premières, le modèle peut également être utilisé pour fixer le prix des options de change, métaux précieux, titres de créance à long terme avec des rendements coupons en continu et les indices boursiers avec des rendements de dividendes en continu.

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Avant que Giovanni Barone-Adesi et Robert Whaley développe ce modèle de tarification des options américaines, les investisseurs généralement utilisent les différences finies, méthodes d'approximation binomiale ou les composés d'options, qui donnent des résultats similaires, mais sont plus difficiles et coûteux à utiliser. Le modèle Barone-Adesi et Whaley a l'avantage d'être rapide, précis et peu coûteux à utiliser. C'est la plus précise des options qui expire en moins d'un an.

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