Bâle I

Bâle I

Définition de ‘Bâle I’

Un ensemble de règlements bancaires internationaux mis en avant par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui définit les exigences minimales de fonds propres des institutions financières dans le but de minimiser le risque de crédit. Les banques qui opèrent au niveau international sont nécessaires pour maintenir un montant minimum (8%) du capital sur la base de un pour cent des actifs pondérés des risques.

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Le premier accord a été le Bâle I. Il a été publié en 1988 et a porté principalement sur le risque de crédit par la création d'un système de classification des actifs bancaires. Ce système de classification regroupe les actifs d'une banque en cinq catégories de risque:
0% - caisse, banque centrale et la dette gouvernementale et n’importe quelle dette gouvernementale de l'OECD.
0%, 10%, 20% ou 50% - la dette du secteur public
20% - Dette du développement de la banque, dette bancaire de l’OECD, la dette de courtier en valeurs mobilières OECD, la dette bancaire des non membres de l’OECD (sous une année d’échéance) et dette du secteur public non-OCDE, espèces dans la collecte.
50% - prêts hypothécaires résidentiels,
100% - la dette du secteur privé, dette bancaire non OECD (échéance plus d'un an), de l'immobilier, installations et équipements, les instruments du capital émis à d'autres banques
La banque doit maintenir les fonds propres (Tier 1 et Tier 2) au moins égal à 8% des actifs pondérés des risques. Par exemple, si une banque a des actifs pondérés de 100 millions de dollars, il est nécessaire de maintenir un capital d'au moins 8 millions $.

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